안녕하세요, 귀하의 ES 거래에 대한 빠르고 간단한 질문이 있기를 바랍니다. 귀하의 스톱 규모가 얼마나 되는지 물어봐도 될까요? 그리고 당신의 목표는 무엇입니까? 범위 막대를 사용합니까? 몇시에 장사해요 비트코인거래?
하루의 최대 손실은 얼마입니까 ?
이 모든 것이 내 위험 프로필에 적합한지 판단하는 데 도움이 됩니다. 감사해요!!
Paul (받은 그대로 남겨진 동사)
나는 응답에서 위험 및 배치 중지에 관해 이 부분을 답장했습니다.
안녕 폴,
저는 거의 30년 동안 다양한 분야에서 기관 트레이더로 활동해 왔으며 대부분은 NYSE에서 일했고, 말년에는 같은 투자 은행의 트레이딩 룸에서 일했습니다. 나였다면 무슨 수를 써서라도 ES 거래를 피한다. 전문적이고 제도적이며 전산화된 거래 활동이 덜한 ES보다 훨씬 더 수익성 있는 거래 계약이 있다고 생각합니다. 나는 YM, 6E, NQ, 그리고 10년 재무부를 좋아합니다.
중지는 때때로 평균 실제 범위를 사용하여 ES e-mini(또는 모든 계약)에서 계산됩니다. 분명히 평균 실제 범위가 12+(주중 대부분의 날에 해당)인 경우 이는 이전 막대가 범위가 12틱이므로 5포인트 스톱이나 8포인트 스톱으로 거래를 시작하는 것은 실제로 의미가 없습니다. 각 막대의 무작위 소음(또는 무작위 소음 수준)은 손실률/거래를 증가시킵니다.
하지만 선물 거래에서 수량화하는 것은 매우 어렵기 때문에 거래와 관련된 어리석은 위험 개념에 대해 이야기해 보겠습니다. 예를 들어, 귀하가 좋아하는 e-mini 거래에서 손실보다 이익이 더 크다고 가정해 보겠습니다. 위험은 일반적으로 손절매/이익 목표로 정의됩니다. 따라서 평균적인 사람은 10틱 스톱 손실로 10틱 이익 목표를 설정하고 자신의 위험을 어느 정도 평준화했다고 생각할 것입니다.
반면에 저는 8포인트 이익과 25포인트 스톱/로스를 설정했는데 이는 매우 불균형하고 귀하의 거래보다 더 높은 수준의 위험을 안고 있습니다. 오른쪽? 평균 실제 범위가 10이라고 가정해 보겠습니다. 수학적으로 나는 당신보다 성공할 확률이 30% 더 높습니다. 한 학생이 이에 대해 저에게 이의를 제기했습니다. 그래서 일주일 동안 저는 8-25를 거래했고 그 학생은 10-10을 거래했습니다. 우리 둘 다 5 YM 계약에 대해 하루에 6-8 거래를 거래했습니다. 그 주의 목요일까지 나는 그가 거래